jQueryを使ってプログラミングを行うためには、まずはじめにjQueryを読み込む必要があります。
jquery.jsをjQuery公式サイトから入手して、読み込み可能な位置に配置します。
使用するHTMLからscriptタグを用いて読み込めば、jQueryを使うための準備は完了です。

  <script src="jquery.js" type="text/javascript">

また、GoogleがホストするjQueryを使用する方法もあります。
これを使えば、手動で更新することなく最新版を使うことが出来ます。
その場合以下のようなscriptタグを用います。

<script type="text/javascript"
src="http://www.google.com/jsapi"></script>

<script type="text/javascript">google.load("jquery", "1.3")
;</script>