jQueryを使ってプログラミングを行うためには、まずはじめにjQueryを読み込む必要があります。
jquery.jsをjQuery公式サイトから入手して、読み込み可能な位置に配置します。
使用するHTMLからscriptタグを用いて読み込めば、jQueryを使うための準備は完了です。

<script src="jquery.js" type="text/javascript">

また、GoogleがホストするjQueryを使用する方法もあります。
これを使えば、手動で更新することなく最新版を使うことが出来ます。
その場合以下のようなscriptタグを用います。

<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"></script>
<script type="text/javascript">google.load("jquery", "1.3") ;</script>

このように記述すると、1.3.xの最新バージョンが読み込まれます。
1.x.yの最新バージョンを読み込みたい場合は以下のように記述します。

<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"></script>
<script type="text/javascript">google.load("jquery", "1") ;</script>

Google Hosted Librariesを利用する記述方法もあります。

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>