イベントは、その名の通り、ボタンを押した時に何かを実行させる、などの処理を言います。
このイベントは、Activityクラス内のリスナーメソッドで実装します。

リスナーの記述方法は、クリック時はOnClickListenerインタフェースをインプリメントする必要があります。
その他色々なリスナーが存在します。

ボタン押下時にOnClickメソッドを実行するためにOnClickListenerインタフェースをインプリメントします。

そして、画面起動時のOnCreate内でButtonオブジェクトのsetOnClickListener(OnClickListener(new インタフェースを実装したクラス)メソッドを呼び出しておきます。
これでボタンにイベンリスナを登録できたことになります。

そしてOnClickListenerをまずインプリメントしたクラスを生成し、その中でonClickメソッドを実装します。

以下、例です。

package jp.co.confrage;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;

public class Android001Activity extends Activity {
    /** Called when the activity is first created. */

    Button bt1 = null;
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        LinearLayout ll = new LinearLayout(this);
        ll.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
        setContentView(ll);

        TextView tv1 = new TextView(this);
        tv1.setText("Hello Android!");

        bt1 = new Button(this);
        bt1.setText("Button1");

        ll.addView(tv1);
        ll.addView(bt1);

        // リスナークラスをボタンに関連付け
        bt1.setOnClickListener(new Bt1ClickListener());

    }
    // リスナークラス
    class Bt1ClickListener implements OnClickListener{
    	public void onClick(View view){
    		bt1.setText("押した？");
    	}
    }
}

上記を実行すると以下のようになります。