ダイアログはjavascriptのalertのようなものでメッセージボックスを表示します。
ダイアログはクリック時に表示すると思いますのでonClickメソッド内に記述します。
以下、例です。

public void onClick(View view){
    new AlertDialog.Builder(アクティビティ指定).setTitle("メッセージ")
                                               .setMessage("Thank you!")
                                               .setPositiveButton("OK",null)
                                               .show();
}

setTitleメソッドの引数はダイアログのタイトルです。
setMessageメソッドの引数はダイアログのメッセージ内容です。
アクティビティ指定という部分には、このアクティビティを指定します。Actitivity002というアクティビティの場合、Activity.thisと記述します。