ダイアログはjavascriptのalertのようなものでメッセージボックスを表示します。
ダイアログはクリック時に表示すると思いますのでonClickメソッド内に記述します。
以下、例です。

public void onClick(View view){
    new AlertDialog.Builder(アクティビティ指定).setTitle("メッセージ")
                                               .setMessage("Thank you!")
                                               .setPositiveButton("OK",null)
                                               .show();
}

setTitleメソッドの引数はダイアログのタイトルです。
setMessageメソッドの引数はダイアログのメッセージ内容です。
アクティビティ指定という部分には、このアクティビティを指定します。Actitivity002というアクティビティの場合、Activity.thisと記述します。

以下、全ソース例です。

package jp.co.confrage;

import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;

public class Android002Activity extends Activity {
    /** Called when the activity is first created. */

	Button bt1 = null;
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        LinearLayout ll = new LinearLayout(this);
        ll.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
        setContentView(ll);

        bt1 = new Button(this);
        bt1.setText("Push Push!");

        ll.addView(bt1);

        bt1.setOnClickListener(new dialogClickListener());
    }

    class dialogClickListener implements OnClickListener{
    	public void onClick(View view){
    		new AlertDialog.Builder(Android002Activity.this)
    		.setTitle("タイトル")
    		.setMessage("メッセージだ")
    		.setPositiveButton("OK",null).show();
    	}
    }
}

以下、実行例です。



画面が起動したらボタンを押します。すると以下のようにメニューが表示されます。



「OK」を押すとダイアログが閉じて以下の画面に戻ります。