cygwinにPerlのモジュールであるDBD::Pgをインストールするには

perl -MCPAN -e "install 'DBD::Pg'"

を実行します。次に

cd .cpan/build/DBD-Pg-2.18.1-oJY4o6
perl Makefile.PL
make
make install

でインストールできます。DBD::PgはPostgreSQLに対応しています。

モジュールがインストールされたか確認するには

perl -e "use DBD::Pg"

で確認します。