cygwinにPerlのモジュールであるPgをインストールするには、DBIをインストールしていることが前提となります。

perl -MCPAN -e "install 'Pg'"

を実行します。モジュールがインストールされたか確認するには

perl -e "use Pg"

で確認できます。インストールできなかった場合は、

perl Makefile.PL
make
make install

でインストールできます。perl Makefile.PLで

please set environment variables POSTGRES_INCLUDE and POSTGRES_LIB !

と表示されたら環境変数をセットする必要があります。

export POSTGRES_INCLUDE=/usr/include/postgresql
export POSTGRES_LIB=/usr/lib

setコマンドで環境変数確認できます。上記がセットされていることを確認できれば、perl Makefile.PLから再度やり直してください。