HttpSessionListenerインターフェースは、以下の2つのメソッドを実装する必要があります。

public void sessionCreated(HttpSessionEvent event) {}
public void sessionDestroyed(HttpSessionEvent event) {}

sessionCreatedはセッション作成時のイベント処理を行うメソッドです。
セッション作成時の初期化処理の際などに使用します。
このメソッドの引数で対象セッションを取得することが出来ます。
以下記述例です。

HttpSession session = event.getSession();

一方、sessionDestroyedはセッション廃棄時のイベント処理を行うメソッドです。

web.xmlには以下のように記述します。記述箇所も関係あるようですが詳しくはわかりません。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE web-app
  PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
  "http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-app_2_3.dtd">

<web-app>

  <listener>
  	<listener-class>com.confrage.TEST.SessionListener</listener-class>
  </listener>

...