JDBCリクエストを使用するには、テスト計画を右クリックし、[追加] - [スレッドグループ]を選択し、スレッドグループを作成します。
次に、作成したスレッドグループを右クリックし、[追加] - [サンプラー] - [JDBC Request]を選択すると、JDBC Requestを作成することができます。

JDBC Requestを使用するにはJMeterをインストールした配下にlibフォルダがありますので、そこにclasses12.jar（JDBCドライバ）を置く必要があります。
次にデータソースの設定を行う必要があるので、スレッドグループを右クリックし、[追加] - [設定エレメント] - [JDBC Connection Configuration]を選択します。
下図はJDBC Connection Configurationです。

これで、上図にSQLを記述すると実行されるようになります。
SQLのエラーがわかるように、リスナーは「結果をツリーで表示」が良いと思います。