スレッドを作成するにはjava.lang.Threadクラスを継承する必要があります。
しかし、継承しなくても Runnable インターフェースをimplementsすることによりスレッドを実装することができます。
以下に、スレッドクラスをRunnableインターフェースをimplementsしたスレッド（MyThread）を作成します。runメソッドをオーバーライドしています。

public class MyThread implements Runnable{
	public void run(){
		for (int i=0;i<10;i++){
			System.out.println(Thread.currentThread().getName());
		}
	}
}

継承と違うのは、上記クラスで作成したスレッドクラスをインスタンス化し、 そのインスタンスをThreadのコンストラクタに引数として渡す 点です。
そして、Threadのインスタンス（下の例で言うとth）が start() メソッドを呼び出すことにより、コンストラクタで渡したインスタンスの run() メソッドが実行されます。
以下を見てください。

public class TEST {
	public static void main(String[] args){
		MyThread thread1 = new MyThread();
		MyThread thread2 = new MyThread();
		
		Thread th = new Thread(thread1);
		th.start();
		th = new Thread(thread2);
		th.setName("スレッド２");
		th.start();
	}
}

この実行結果は以下のようになります。

Thread-0
Thread-0
Thread-0
Thread-0
Thread-0
Thread-0
Thread-0
Thread-0
Thread-0
Thread-0
スレッド２
スレッド２
スレッド２
スレッド２
スレッド２
スレッド２
スレッド２
スレッド２
スレッド２
スレッド２