Fileクラスは、コンストラクタの引数で指定したファイル又はディレクトリを操作するためのクラスです。
このクラスを使用してファイルを作成するには以下のようにします。

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class MkFile {
    public static void main(String[] args) {
        File fl = new File("C:\\a.txt");
            try {
                fl.createNewFile();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
    }
}

File#createNewFile()メソッドでc:\配下にファイルが作成されます。
但し、Fileクラスのコンストラクタの引数でC:¥¥a.txtとベタ書きしているため、これはWindows環境でのみ作成されます。
Unixではファイルの区切り文字には/（スラッシュ）を使用するためです。

このためFileクラスには pathSeparator というフィールドが用意されています。
このフィールド値は、システムに依存するため、Windowsでは¥を示しますし、Unixでは/を示します。
staticフィールドなので File.Separator というように記述します。

このクラスはファイルを作成したりすることは出来ますが、ファイルの中身を読み込んだり書き込んだりすることはできません。