RPMForgeとは、サードパーティ製のリポジトリです。CentOSのデフォルトのリポジトリではインストールできないパッケージをyumでインストールできるようにしてくれます。

yum-prioritiesは、CentOSのデフォルトのリポジトリ（/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo）で提供しているパッケージをサードパーティ製のリポジトリで上書きしてしまうのを防ぐプラグインです。他には、yum-protectbaseがあります。
yum-prioritiesをインストールするには、

yum -y install yum-priorities

と実行します。

デフォルトリポジトリの設定を変更します。

vi /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

と実行し、直接priorityを追記するか以下を実行します。

sed -e '/^\[.*\]$/a\priority=1' /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

これでCentOSデフォルトのレポジトリは優先度が最も高くなります。

rpm --import http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt RPMForgeをインストールするには、

rpm -ivh http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/RPMS.dag/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm